YumeAutoFX 自動売買ソフト1分足版
フォワードテスト検証サイト (検証開始日:2008年12月29日)
☆一般販売前にフォワードテストの検証結果を発表します。
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無料アクセスアップツールWarp!-mini
☆NY時間2月23日10:29足の状況
■現在値=137.26円(sell)
■現在のポジション:無し
その後のトレードは、
ブログに書いたとおり、
2度のロスカット(-0.5円と-0.51円)
ここで設定値を
Stop=0.5円
TrailStop=0.2円
Limit=1.5円
としました。
売りポジションをトレーリング・ストップ決済(+0.15円)
買いポジションをトレーリング・ストップ決済(+0.06円)
売りポジションをロスカット(−0.56円)
売りポジションをトレーリング・ストップ決済(+0.15円)
ここで、設定値を
Stop=0.5円
TrailStop=0.4円
Limit=1.5円
に変更しました。
売りポジションをロスカット(-0.51円)
売りポジションをロスカット(-0.51円)
売りポジションをトレーリング・ストップ決済(+0.98円)
この結果、12月29日からの合計損益=+12.02円 となりました。
このところ足踏み状態です。
そこで、E−versionにバージョンアップしました。
既に、購入者様には配布済みです。
今度は、売買頻度を少し上げてみました。もちろんリスクも高まります。
E−versionの既定値は以下の通りです。
Stop=0.5円
TrailStop=0.4円
Limit=2.0円
さて、今後の展開にご注目下さい。
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☆NY時間2月11日5:37足の状況
■現在値=130.10円(sell)
■現在のポジション:無し
その後5回のトレードがありました。
売りポジションのロスカット(-0.74円)
買いポジションからドテン売り(+0.63円)
その売りポジションをLimit機能により利確決済(+2.51円)
買いポジションのロスカット(-0.74円)
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済(+0.44円)
この結果、12月29日からの合計損益=+13.27円になりました。
最近の値動きはダイナミックですね。
1分足版をバージョンアップしました。
今度はD-version です。
ご購入者様には順次配布しますので、しばしお待ち下さい。^^
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☆ 以下のとおり、設定値を変更します。
Stop=0.7円
TrailStop=0.8円
Limit=2.0円
変更の理由は、トレードの利益の期待値を高めるためです。
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☆NY時間2月6日01:06足の状況
■ 現在値=133.00円(sell)
■ 現在のポジション:無し
その後6回のトレードがありました。
売りポジションをトレーリング・ストップ機能で決済(+0.29円)
売りポジションを決済条件で手じまい(+0.11円)
買いポジションをドテン売り(-0.08円)
売りポジションをロスカット(-0.77円)
買いポジションをロスカット(-0.74円)
買い買いポジションを決済条件で手じまい(+0.21円)
以上の結果、12月29日からの合計損益=+11.17円となりました。
このところ、相場が荒れています。過去のパターンから大きく乖離してるようですね。
現在のバージョンから、決済専用条件を追加しています。
リミット、トレーリング・ストップ、ストップの条件以外でも、決済条件に合致したとき、
ポジションを手じまいします。この決済条件も最適化することにより、更に
利益を伸ばすよう努力して行きます。
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☆NY時間2月3日8:05足の状況
■ 現在値=127.41円(sell)
■ 現在のポジション:無し
今週2月2日(月)からC−versionになり、4回のトレードがありました。
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済(+0.01円)
買いポジションをロスカット(-0.81円)
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済(+0.57円)
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済(+0.08円)
この結果、12月29日からの合計損益=+12.15円 となりました。
設定値は以下のとおりです。見直すかも知れません。
Stop=0.7円
TrailStop=0.4円
Limit=1.8円
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☆NY時間1月30日10:22足の状況
■現在値=128.61円(sell)
■現在のポジション:無し
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.50円)
この結果、12月29日からの合計損益=+12.30円 となりました。
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☆NY時間1月28日02:35足の状況
■ 現在値=126.68円(sell)
■ 現在のポジション:無し
設定値を既定値に戻しました。
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.17円)
この結果、12月29日からの合計損益=+11.80円 になりました。
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☆NY時間1月27日15:12足の状況
■現在値=125.72円(sell)
■現在のポジション:無し
その後4回のトレードがありました。
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.29円)
買いポジションがロスカット。(-0.73円
売りポジションがロスカット。(-0.74円)
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.30円)
この結果、12月29日からの合計損益=+11.63円 になりました。
フォワードテストを開始してからほぼ1ヶ月です。
約1ヶ月で純利益=+11.63円 というのは立派です。^^♪
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☆NY時間1月26日01:24足の状況
■ 現在値=120.58円(sell)
■ 現在のポジション:無し
更に、6回のトレードがありました。多いですね。
売りポジションのロスカットが2回、(-0.76円)(-0.75円)
売りポジションからドテン買いで、(+1.06円)
その買いポジションがロスカット。(-1.06円)
その後、売りポジションがロスカット。(-0.72円)
更に、売りポジションがトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.95円)
この結果、12月29日からの合計損益=+12.51円 になりました。
設定値をいろいろテストしてましたが、以下のように設定値を変更します。
☆新設定値☆
Stop=0.7円
TrailStop=0.5円
Limit=2.8円
勝率と利益のバランスを考えた設定です。
この設定にすると、現時点で5000本の成績(Chart Inspection表示)は、
合計損益=+9.82円
勝率=73.68%(14勝5敗)
プロフィットファクタ=3.46
となります。
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☆NY時間1月22日23:59足の状況
■ 現在値=121.92円(sell)
■ 現在のポジション:無し
AバージョンからBバージョンにバージョン更新しました。
その作業のため状況公開サイトの更新が遅れました。
更新時点は、NY時間1月22日3:00頃でした。
Aバージョンのその後の成績は、6回のトレードがありました。
買いポジションの3回のロスカット。(-0.82円、-0.80円、-0.85円)
その後、売りポジションからドテン買いし、(+0.19円)
その買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.80円)
その後、買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.14円)
ここから、Bバージョンに移行しました。
Bバージョンになって、現時点で6連勝しました。^^♪
売りポジションをリミット値で決済。(+1.54円)
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.04円)
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.22円)
買いポジションからドテン売り。(+0.01円)
その売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.54円)
更に、売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.74円)
以上のトレードの結果、12月29日からの合計損益=+13.79円 となりました。^^♪
現在のBバージョンの設定は以下の通りです。(既定値)
Stop=0.7円
TrailStop=0.35円
Limit=1.4円
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☆NY時間1月19日02:25足の状況
■ 現在値=133.46円(sell)
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをロスカットしました。(-0.42円)
その後、売りポジションをリミット機能で決済しました。(+1.72円)
この結果、12月29日からの合計損益=+12.04円 となりました。
順調ですね。^^♪
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☆NY時間1月16日13:01足の状況
■ 現在値=132.54円(sell)
■ 現在のポジション:無し
設定値を変更しました。ストップ値を0.4円にした方が利益が伸びることが分かったからです。
☆現在の設定☆
Stop=0.4円
TrailStop=0.4円
Limit=1.4円
4回のトレードがありました。
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.03円)
売りポジションがロスカット。(-0.40円)
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.35円)
買いポジションがロスカット。(-0.41円)
この結果、12月29日からの合計損益=+10.74円 となりました。
フォワードテストを公開してから3週間ほどですが、+1074 pipsの利益とは
非常に優秀です。^^♪
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☆NY時間1月15日14:39足の状況
■ 現在値=131.53円(sell)
■ 現在のポジション:無し
また買いポジションをリミット値で決済しました。(+1.43円)
この結果、12月29日からの合計損益=+11.17円 になりました。
とっても順調です。^^
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☆NY時間1月15日12:03足の状況
■ 現在値=130.73円
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをリミット値で決済しました。(+1.41円)
うまく底からの反騰を捉えました。^^♪
この結果、12月29日からの合計損益=+9.74円 になりました。^^
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☆NY時間1月15日08:46足の状況
■ 現在値=130.90円(sell)
■ 現在のポジション:無し
膠着相場が継続していたので、設定値を少し変更しました。コツコツ稼ぐ狙いです。
Stop=0.5円
TrailStop=0.4円
Limit=1.4円
売りポジションがトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.11円)
売りポジションのロスカットが2回ありました。(-0.53円)(-0.53円)
この結果、12月29日からの合計損益=+8.33円になりました。
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☆NY時間1月14日12:38足の状況
■ 現在値=129.94円(sell)
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをロスカットし、(−0.5円)
すぐに買いポジションを持ち、これをドテン売りし、(+0.73円)
この売りポジションからドテン買いし、(+0.94円)
この買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.64円)
この結果、12月29日からの合計損益=+9.28円 となりました。
順調ですね。^^♪
なお、設定値を少し変更しました。
【現在の設定値】
Stop=0.5円
TrailStop=0.6円
Limit=1.8円
不安定な相場でコツコツ稼ぐ狙いです。^^;勝率も向上しますので。。
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☆NY時間1月14日4:00足の状況
■ 現在値=131.07円(sell)
■ 現在のポジション:無し
その後、4回の決済がありました。
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.19円)
買いポジションからドテン売りし、(+0.5円)
その売りポジションからドテン買いし、(−0.04円)
その買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+1.45円)
この結果、12月29日からの合計損益=+7.47円 となりました。
このところ、勝率は低いのに、しっかり利益が出ております。^^♪
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☆NY時間1月13日8:50足の状況
■ 現在値=130.86円(sell)
■ 現在のポジション:買い(買値=130.02円)
☆現在のポジションの含み損益=+0.84円
設定値を変更しました。
Stop=0.5円
TrailStop=0.8円
Limit=3.5円
としました。ストップ値を小さくしてロスカットの時の損失を小さくし、その反面利益を
取るときの利幅拡大を狙いました。
勝率は下がりますが、合計損益は大きくなります。
これについては、ブログに書きます。
その後、ドテン売買を繰り返しました。
買いポジションからドテン売りし、(−0.90円)
売りポジションからドテン買いし、(+0.76円)
買いポジションからドテン売りし、(−0.13円)
売りポジションからドテン買いし、(+1.92円)
買いポジションがロスカットになりました。(−2.26円)
これらの合計で−0.61円です。
この結果、12月29日からの合計損益=+5.37円となりました。
なお、現在の設定ですと、ストップ値=0.5円として、勝率が47.05%(8勝9敗)
ですが、それでも5000本の合計利益=+6.20円となります。
これは勝率50%以下でも大幅に勝っているということです。損小利大の実現です。
ストップ値=2円にすると、勝率は高くなりますが、ロスカットのときの損失が大きく、
トータルでは利益が減少します。したがって、勝率が低くても合計利益の拡大を
第一に考えて上記の設定にしました。
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☆NY時間1月9日10:36足の状況
■ 現在値=136.60円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジからドテン買いし、(+0.07円)
その買いポジションはロスカットになりました。(−2.00円)
変なところでドテン買いが入ってしまいました。
この結果、12月29日からの合計損益=+5.98円となりました。
ちょっと足踏み状態となりました。。。
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☆NY時間1月9日9:06足の状況
■ 現在値=138.83円(buy)
■ 現在のポジション:売り(売値=139.12円)
☆現在のポジションの含み損益=+0.29円
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.39円)
その後、すぐに売りポジションを持ちました。
この結果、12月29日からの合計損益=+7.91円 になりました。
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☆NY時間1月8日11:08足の状況
■ 現在値=138.84円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.67円)
この結果、12月29日からの合計損益=+7.52円となりました。
順調です!^^♪
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☆NY時間1月8日7:44足の状況
■ 現在値=139.46円(buy)
■ 現在のポジション:売り(売値=139.74円)
☆現在のポジションの含み損益=+0.28円
買いポジションからドテン売りになりました。(+1.68円)
この結果、12月29日からの合計損益=+6.85円 となりました。
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☆設定値を比較した結果、設定値を変更します。
現在の設定と新しい設定で損益が大幅に違ってきます。
【新設定値】
Stop=2円
TrailStop=0.6円
Limit=4円
という設定値にすると、損益=+9.10円となり、現在の損益=+3.90円の2倍以上です。
したがって、新しい設定値に変更することにしました。
新しい設定値では、まだ売りポジションを維持していることになりますので、実際には
その売りポジションが決済された時点からの変更となります。
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☆NY時間 1月7日13:17足の状況
■ 現在値=140.45円(sell)
■ 現在のポジション:無し
バージョンアップしました。そして、最初にロスカットになりました。(−0.81円)
その後、売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.13円)
この結果、12月29日からの合計損益=+5.17円 となりました。
負けることもありますが、^^; 冷静に検証を続けます。
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☆NY時間1月6日13:01足の状況
■ 現在値=140.58円(sell)
■ 現在のポジション:無し
2回連続で、売りポジションからロスカットになりました。(−0.89円)(−0.82円)
その後、2連勝しました。(+0.44円) (+0.10円)
とうとう負けました。それも連敗。今月10勝2敗です。
12月29日からの合計損益=+5.85円 となりました。
とうとう負けたので、バージョンアップします。今度はA-version です。
負けの原因を排除し、12月16日からの約2万本ほどの履歴データで検証しました。
検証結果は、勝率=100%、41勝0敗です。
カーブフィッティングは一切行っていません。
2万本のチャートデータでカーブフィッティングして、全勝など出来るはずもありません。
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☆NY時間1月6日0:02足の状況
■ 現在値=135.90円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.63円)
またまた勝ちました。^^
これで、合計損益=+7.02円 (+702 pips) となりました。
今年になって8連勝中です。^^♪
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☆NY時間1月5日19:25足の状況
■ 現在値=136.65円(sell)
■ 現在のポジション:無し
更に3連勝しました。3回とも売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。
利幅は小幅でした。
+0.06円
+0.12円
+0.03円
です。
これで、合計損益=+6.39円 (+639 pips)になりました。
チャートインスペクションをみると、17勝0敗、勝率=100%を維持してます。
さて、どこまで連勝するのでしょうか。。。^^
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☆NY時間1月5日2:22足の状況
■ 現在値=133.54円(sell)
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.42円)
この結果、12月29日からの合計損益=+6.18円(+618 pips)となりました。
いやはや、負けませんね。^^♪
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☆NY時間1月4日17:54足の状況
■ 現在値133.92円(sell)
■ 現在のポジション:無し
先週の終盤に持った買いポジをLimit機能により決済しました。(+1.63円)
ただし、先週末の買いポジを持ったときは、スプレッドが20pipsだったので、
実際の利益は、+1.51円でした。
これで、12月29日からの合計損益=+5.76円(+576 pips)です。
なかなか負けませんね。^^♪
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☆NY時間1月2日7:18足の状況
■ 現在値=131.82円(sell)
■ 現在のポジション:無し
新年最初は、売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済し、(+0.01円)
その後、買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(0.10円)
利益は小幅でしたが、負け無しです。^^
これで、合計損益=+4.25円 (+425 pips) です。
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☆NY時間12月31日14:01足の状況
■ 現在値=132.08円(sell)
■ 現在のポジション:無し
その後トレードはありませんでした。
12月29日からの合計損益=+4.14円(+414 pips)
たった3日間で、この利益は素晴らしいと思っています。
6勝1敗で、3日間の勝率=85.71%でした。
ストップ値=0.8円にしておけば、負け無しの所でした。
したがって今後、ストップ値=0.8円に変更することにしました。
☆今後の設定値☆
Stop=0.8円
TrailStop=0.35円
Limit=1.6円
です。
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☆ タラレバのお話ですが。。。。
ロスカットになりましたが、もし、ストップ値=0.8円にしていたと仮定すると。。。。
ロスカットにならず、以下のように大幅利益(+2.30円)になっていた所です。^^
それにしても、凄い乱高下でしたね。
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☆NY時間12月31日10:26足の状況
■ 現在値=133.19円
■ 現在のポジション:無し
売りポジションがストップにかかり、ロスカットになりました。(−0.50円)
とうとう、負けが入りました。
これで、合計損益=+4.14円(+414 pips) となりました。
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☆NY時間12月31日7:59足の状況
■ 現在値=132.00円(sell)
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをリミット機能で決済しました。(+1.64円)
これで、合計損益=+4.64円(+464 pips)
となりました。
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☆NY時間12月30日19:50足の状況
■ 現在値=130.52円(sell)
■ 現在のポジション:無し
買いポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.33円)
5連勝で、合計損益=+3.00円(+300 pips) となりました。^^
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☆NY時間12月30日11:25足の状況
■ 現在値=130.06円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済しました。(+0.57円)
フォワードテストを開始してからの合計損益=+2.67円 (+267 pips)
となりました。
4連勝、負け無しです。^^♪
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☆NY時間12月30日1:59足の状況
■ 現在値=130.61円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.85円)
これで、フォワードテストの開始から合計損益=+2.1円 (+210pips)
となりました。^^
順調ですね。
それにしても1ポンド=130.61円とは落ちたものです。
今年7月には215円くらいだったのですから。。。。
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☆NY時間12月29日17:18足の状況
■ 現在値=130.61円(sell)
■ 現在のポジション:無し
売りポジションをトレーリング・ストップ機能により決済。(+0.58円)
1分足版の合計損益=+1.25円(+125 pips)となりました。
なお、TrailStopの設定値を0.35円に変更しました。
現在の設定は、
Stop=0.5
TrailStop=0.35
Limit=1.6
です。
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☆NY時間12月29日11:34足の状況
■ 現在値=131.31円(sell)
■ 現在のポジション:無し
先ほど売りポジションをトレーリングストップ機能により決済。(+0.67円)
1分足5000本バックテストの結果は、以下の画像にあるとおり、
合計損益=+3.58円
勝率=100% (13勝0敗)
となっています。
本日から、フォワードテストを開始します。
人工知能の技術を導入した最新のアルゴリズムを開発しました。
もちろん、勝率100%がずっと継続するはずはありません。しかし、かなり
良いところに行くものと思っています。^^
今後の行方をご注目下さい。^^♪